各位投资者:
上证50ETF(510050)将于2019年12月2日进行分红除息,届时上证50ETF期权合约将于12月2日对50ETF所有未到期合约进行合约调整,并重新挂牌新的期权合约。(分红实施方案如下:每10份派发红利0.47元;权益登记日:2019-11-29;除息日:2019-12-02;红利分配日:2019-12-05)。现将相关事项告知如下:
一、合约调整涉及的相关事项:
(一)、合约条款的调整。50ETF期权合约的合约单位、行权价格相应调整如下:
1、新合约单位=[原合约单位*11月29日50ETF收盘价]/[11月29日50ETF收盘价-现金红利(每份0.047元)]
2、新行权价格=原行权价格*原合约单位/新合约单位(调整后的合约单位,按四舍五入取整数;调整后的行权价格,按四舍五入的原则取小数,保留3位小数。)
(二)、备兑持仓事宜。12月2日,持有的期权合约备兑持仓可能会因为合约调整而发生备兑证券不足的情况,请及时按新合约单位计算并补足备兑证券。若未及时补足,我司将依据相关约定及时强行平仓。
二、挂牌新的期权合约
上海证券交易所将于2019年12月2日对50ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的50ETF新挂2019年12月、2020年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。新挂合约的合约单位均为10000。
特此通知。
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