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关于调整2020年3月到期期权合约保证金的通知

股票期权
20200319

各位尊敬的投资者:
 
  2020年3月份期权合约(包括50ETF期权、华泰柏瑞沪深300ETF期权、嘉实沪深300ETF期权)的最后交易日、行权日、到期日为2020年3月25日,届时相关期权合约将到期。为有效防范期权行权交收风险,为有效防范期权行权交收风险,当月临到期期权合约保证金浮动比例收取方式如下:
  1、从3月24日起至25日止,连续两个交易日上浮当月临到期部分期权合约的保证金缴存比例;
  2、本月临到期(即3月)认购期权合约(不含深度虚值认购期权合约)相应保证金上浮比例为40%;
  3、本月临到期(即3月)认沽期权合约(不含深度虚值认沽期权合约)相应保证金上浮比例为100%;
  4、临到期期权合约保证金缴存比例的调整仅包括实值、平值、轻度虚值的期权合约,不包括深度虚值的期权合约。其中,深度虚值期权合约指虚值程度大于等于5%的认购和认沽期权合约。
  认购期权虚值程度:(合约行权价格 - 标的价格)/ 标的价格,
  认沽期权虚值程度:(标的价格 - 合约行权价格)/ 标的价格。
 
  请投资者关注持仓保证金变化,有效落实各项措施,控制行权交收相关风险。